Има, разбира се, много методи за търговия на пазара и днес, както при индикаторите и роботите, всеки ден се появяват все повече методи за търговия. Изключително трудно е да се опишат всички. Ще се опитам да ви кажа какво наистина работи, на всеки пазар, на всеки инструмент, на всеки период от време. Тези методи съдържат принципите на пазарната механика; в резултат на това пазарът не може да се движи по различен начин, което означава, че тези методи, ако се спазват правилно управлението на риска и парите, ще работят. Пазарите със сигурност се променят, но методите, които ще предоставя по-долу, могат да бъдат модифицирани и усъвършенствани, за да отчетат променящите се пазарни фактори и новото пазарно поведение.

Основната грешка на трейдърите е да виждат пазара като модели и закономерности.. Това е най-важната грешка, която всъщност причинява теча. Няма други системни грешки в търговията, има психологически, но няма системни грешки, различни от тази. Разбира се, възможно е да се намерят модели.

Моля, не четете следващия параграф, докато не завършите това упражнение. Много е важно. В противен случай няма да можете да разберете написаното по-долу.

Намерете модела на редуване в тези букви:

ААВВААВВААВВААВВААВВАВВА

След като намерите тези модели, опитайте се да ги систематизирате и приложите към следния пример, опитайте се да разберете какви ще бъдат символите:

AAVVAVVVVVVVVVAAAA...??????

Опитайте се да замените буквите, не четете следващия параграф, докато не го направите.

Свършен? Се случи? Не се получи? Като цяло отговорът ви не е важен, няма шаблон нито в първия, нито във втория вариант. Излъгах ви нагло, подло и цинично, за да покажа колко погрешно е поведението да се търсят модели там, където ги няма. В примера има модел само в началото на първата опция, а именно „ ААВБААВВААВВ“, това се прави, за да ви покаже въображаем модел.... всичко останало е измислено случайно, в 3 сутринта в сънения мозък на търговец, уморен от работен ден и писане на книга.

Същото се случва и с пазара. Забелязвате някакъв модел, някакъв графичен модел или модел върху свещи и след това кодът се променя. С други думи, намерихте модел " ААВБААВВААВВ“ и след този момент пазарът се промени. След това промените започнаха да бъдат лавинообразни и моделите се промениха толкова много, че вероятно до втория пример не сте намерили никакъв код.

Има много концепции за движение на пазара. Например Степан Демура вярва, че пазарът се движи от тълпата. Авторът на книгата „Конспирология на техническия анализ“ Алексей Всемиров вярва, че пазарът се движи от емоциите на участниците на пазара. Марк Дъглас като цяло вярва, че пазарът се движи хаотично и идеята му за пазара ми напомня за генератор на произволни числа. Алексей Мартянов, известен като борец срещу методите за обемен анализ, твърди, че пазарът се движи от големите пари. Александър Герчик и Максим Живас вярват, че пазарът се движи както от тълпата, така и от големите пари.

Трудно е да се каже кой от тях е наистина прав и коя концепция е правилна. Като цяло всички те, по един или друг начин, са съгласни, че на пазара няма стабилни модели, които да работят след 100 години.

Ще трябва да се примирите с моята визия за пазара и тя е подобна на визията на Александър Герчик за пазара - пазарът се движи както от големите пари, така и от дребните търговци.

Всичко ще ви се изясни, ако помечтаете малко. Представете си, че имате фонд за печелене на пари от клиентски сметки. Така нареченото доверително управление. Поверени са ви пари, за да правите транзакции и да печелите стотици проценти от печалбите (поне това се очаква от вас). Сега си представете как ще действате на пазара. Вашата сметка е например 500 милиона рубли. Как ще влезете и излезете от пазара? Да предположим, че аналитичният отдел на вашата компания е събрал анализи и статистика и всички сте стигнали до извода, че след седмица пазарът няма да бъде на цена 10.10, а на цена 10.01. По този начин сега трябва да съберете позиция, за да продадете позицията си на цена 10,01 или близка до тази точка. Сега имате изход. Или влезте с пазарни договори, а както знаем, договор „на пазара“ измества цената, или влезте с лимитирани договори.
Ако сключите пазарни договори, тогава цената ще падне и всеки път цената на вашата продажба „на пазара“ ще бъде все по-ниска и по-ниска. Така след това се включват обикновените търговци, които също влизат на пазара, техните стопове, които също са пазарни поръчки, се изпълняват, налива се масло в огъня, цената пада още по-ниско. Вероятно, след като сте започнали да влизате на цена 10.10, ще изпълните само част от позицията си и ще затворите със загуба, тъй като анализът не е взел предвид такова глобално движение на цената. Ако е така, анализите няма да са правилни, т.к не се знае какво ще направи пазарът по-нататък. Какво трябва да направиш? Отговорът е лесен. Въведете позиция по такъв начин, че минимално да раздвижите пазара. Как да го направим?

Тук започва разборът. Някои хора смятат, че основен играч влиза с лимитирани движения и задържа цената. Други хора вярват, че основен играч създава апартамент. Нищо от това не е интересно, защото няма смисъл.

Едно е ясно. Тъй като това са големи пари, те заемат някои позиции, ако е така, тогава се генерира обем. В крайна сметка, както знаем, един договор генерира обем, равен на единица. Ако е 500 милиона, тогава обемът ще бъде 500 милиона (грубо казано, тъй като всичко зависи от ценовата стъпка, маржа, ливъриджа, стойността на договора и т.н.). Разбира се, глупаво е да се мисли, че такъв обем ще се продаде на една цена и е невъзможно, защото... борсата просто няма да намери такъв обем на същото ниво на същата цена.

Разбира се, сега се появиха алгоритми, които изчисляват средния обем и добавят малко количество към него. Например статистиката ни казва, че обемът в една свещ в 16:50 е равен на 100 единици. По този начин, ако свещта в 16:50 не е 100 единици, а 50 единици, е напълно възможно просто да „допълните“ тази свещ с 10-20 договора. И тук обаче има проблем. За съжаление, борсата няма да може да ви осигури количеството ликвидност, за да изпълните вашите поръчки. Къде е ликвидността?

От книгата на Артьом Звездин „Обмен. Няма да е лесно.”

Видеозапис, направен от Алексей Мартянов, един от победителите в конкурса „Най-добър частен инвеститор - 2008“, доста добре познат човек в търговските среди.

В тази публикация Алексей разрушава класическия технически анализ, обяснявайки защо не е приложим на реалния пазар. Алексей като цяло смята всички книги за технически анализ за пълен боклук и препоръчва да не ги четете. Той вярва, че търговецът трябва да разбере как тълпата ще действа в различни ситуации. Алексей е убеден, че техническият анализ може да се използва, но само на ликвидни пазари, където има тълпа и човек може да предвиди нейното поведение, защото на неликвидни пазари не можем да знаем действията на отделни хора, а тълпата е глупава и ние може с голяма вероятност да знае къде ще отиде.

Използвайки практически примери, Мартянов обяснява съотношението на продавачи и купувачи и как то влияе върху движението на цената в една или друга посока. Според него техническият анализ притъпява усещането за реалност на търговеца; той се доверява на линии, канали и го отдалечава от разбирането на същността на търговията - разпределението на продавачите и купувачите, разбирането защо пазарът ще се повиши или падне. Има три неща на пазара, на които търговецът трябва да разчита - тенденция, модели (закономерности на пазара), пазарен баланс. Алексей смята, че MTS (механичните системи за търговия) са нерентабилни в дългосрочен план, защото всички те работят по някакъв модел, но пазарът непрекъснато се променя и моделите периодично изчезват. Що се отнася до моделите, трябва да търсите модели, които са разумно потвърдени, и да ги използвате, за да влезете. Тенденция - трябва естествено да следвате тенденцията, но ясно да знаете къде да излезете от тенденцията, преди тя да се промени.

Най-обещаващите търговци, според Мартянов, са тези, които използват основно пазарния баланс в търговията. Тоест те виждат как се променя балансът на търсенето и предлагането, къде е „пазарното гориво“ за движение нагоре или надолу и те усещат пазарните настроения – тоест очакванията на мнозинството играчи на пазара, те знаят реалния баланс на силите на пазара. Основното умение в търговията е да определите страната, която има най-много пари, и да се присъедините към нея. Също така е задължително да поставяте стопове в позиции, но ги поставяйте разумно, така че пазарът да не ви изхвърли от играта. Като цяло, търгувайки стриктно според техническия анализ, вярвайки на всичките му аксиоми, повечето трейдъри губят сметките си.

Видеото ще бъде полезно както за начинаещи, овладяващи търговията, така и за ревностни привърженици на класическия технически анализ; това е чисто субективна гледна точка на Алексей Мартянов, дали да прилагате неговите техники и философия на практика зависи от вас да решите.

Ако имате нужда от добър Forex брокер, мога да препоръчам Nord Fx, особено сегакредитирайте 8 USD във вашата сметка , тоест търгувайте без да попълвате търговския си баланс.

Година: 2011

Държава Русия

Курс по майтрейд.
Учих този курс (заедно с неговия затворен уебинар).
Курсът се състои от папка (съдържа 3 файла Verdov: Идеология от Maitrade, Правила, Инструкции стъпка по стъпка за употреба) и 3 видео файла.
Всичко е ясно съкратено, до точката. За да разберете по-добре курса, все още е препоръчително да прочетете Price Action на Lance Beggs, уводни статии за техниката VSA, можете (и трябва) Том Уилямс, която и да е от неговите книги. Можете да опитате да разберете курса без това, не знам как ще се окаже. Алексей "Maitrade" (известен още като Алексей Мартянов) има собствен уебсайт, показва транзакциите си в публичното пространство - това е доста рядко нещо за частно лице, можете да ви хванат много бързо, което между другото му се случи веднъж (на течът беше публичен на S и P 500). Въпреки това, човекът продължава това, което е започнал, обучението му е едно от най-скъпите, недостъпни за мнозина, така че вижте и проучете това, което е тук. Повтарям: моето субективно мнение е, че е по-добре първо да изучите основите на Price Action , BCA, след това изучете този негов курс. Възможно е да го направите и обратното - в зависимост от това как се получава. Личността на Алексей всъщност е доста необикновена и противоречива, но материалът е богат, логичен, има върху какво да се мисли, без да се приема всичко на 100% вяра.
- 1-ви файл Вердов: Пазарна идеология, тук са аргументите на автора защо тълпата (слабите притежатели) винаги губи, а интелигентността, маркет мейкърите печелят, той дава своите концепции за тенденция, флет, изход от зоните на консолидация, разширяване на тези зони - в принципно смислен и има какво да се мисли и проверява в реалния живот. стр.17 е откъсната - редица фрази не са завършени.
- 2-ро дело Вердов: Правилник. Тук, на една страница, всичко е ясно формулирано - колко ефективни (правилата) трябва да се проверят за всеки инструмент, смятам, че тук няма "граал", както навсякъде. Може да работи перфектно на един инструмент (двойка валове), но да се провали на друг, всичко ще трябва да се провери.
- 3-ти файл Verdov: инструкции стъпка по стъпка (за използване на Граала :)). Тук, на 6 страници, всичко също е доста ясно формулирано, няма смисъл да го повтаряте - трябва да прочетете всички понятия (определяне на текущия баланс, формации за отваряне на позиции, модели на обръщане) и да проверите всичко. От 49 минути: 38 секунди до 52 минути: 53 секунди. няма звук. По принцип няма нищо неясно, разбира се лесно.
- Видео № 1 - има разговор (очевидно обучаващ или консултантски търговец Евгений в чат стая с Алексей) - тук той (Алексей) дава концепцията за коридор (диапазон), говори за пробиви (фалшиво, вярно) , видеото е около 1 час. 10 мин.
- Видеоклип No2 - разговорът продължава. Мейтрейд дава понятията за зоните на натрупване и възможните действия на „умен“ в зависимост от относителната им позиция (на зоните), обсъжда излизането на „умен“ от зона и знаците, съответстващи на това. Той (Maitrade) счита за защитена зона зона с голям съпътстващ обем. Maitrade успя да формализира пазара по време на половината „H1“ на две основни сесии (очевидно европейска и американска), видеото продължава около 2 часа.
- Видео № 3 - разговорът също продължава. Говорим за признаци на разширяващ се диапазон и за разграничаване на „трендиращ“ пазар от рейндж пазар (за създаване на илюзии сред търговците за „тенденционен“ пазар, когато „равнинността“ се разширява, т.е. за капаните на търговците). Maitrade говори за зони за „купуване“ (продаване). Има интересни мисли, че в "страни" няма постоянни ясни нива на "съпротива", казва се, че те постоянно плават и се изместват по-нататък, говорим за разширяване на диапазоните (видео около 2 часа ).
Всичките 3 видеоклипа са малки по размер, лесни за гледане, не дублират файловете на Verdovo, но значително разширяват концепциите, дадени в тях.
Между другото, Станислав Бернухов непрекъснато говори за всички тези неща в своите уебинари, вкл. Вярвам, че Алексей Майтрейд не е направил някакви специални революции на пазара, той просто въведе своето субективно разбиране за пазарните движения, това е всичко, той го направи по доста оригинален, логичен и последователен начин. Дали претендира за „граала“ в търговията, дали идеята му за „стълбовете“ на пазара нарушава разбирането му - мисля, че не, пазарите се променят постоянно и предимството на опитен трейдър е, че на база опит и интуиция , за него е по-лесно да забележи това и бързо да промени тактиката си на работа, така че Всички. Никой не разполага с истината от последна инстанция. Maitrade, разбира се, има големи амбиции, но има право на тях - 3-4 души от 100 стават търговци, а от тези (3-4 от 100), които остават, много малко работят публично и пускат транзакциите си на публично показване, т.е. всеки до известна степен става суеверен; направо казано, никой не иска публично да си навлича неприятности и да се прецаква, всички просто мълчат за това. Maitrade прави това - уважение към това, разбира се, рядък изстрел.

3 видео файла са малко над 5 часа - половин ден, като вземете предвид повторенията за 3-4 дни, можете лесно да разберете всичко в главата си.
Курсът на Алексей Мартянов е задължителен за гледане, ще трябва да го гледате повече от веднъж и с молив и тетрадка - запишете какво казва, след което го проверете (когато търгувате на хартия). математически, вероятностни обосновки и т.н.) няма нищо подобно, всичко е лесно за разбиране, файловете на "Вердов" не са големи - разпечатаха ги, видеото - записаха накратко основните му идеи и тези, ще бъде много полезно, мисля, че курсът ще го спаси от ненужни грешки, необмислени записи и т.н., вода почти няма, практика. Той също има материал: My-trade затворен уеб (2 видео файла) - добре допълва този материал, но е малко по-сложен, там Mytrade много теоретизира, изхвърля всички класики и т.н., не е за всеки преглед на неговите теоретични спорове Не виждам смисъл от класиката и е доста трудно, защото... Оказва се, че трябва да си или от тази страна, или от неговата страна.
с уважение към автора на курса, както и към всички, които четат това писание, с надеждата, че някои от страдащите поне ще разберат тези сложни и коварни пазари, просто ще спести малко време, човекът сам ще разбере дали той изобщо има нужда или не.

От няколко години информацията от неговия екип говори и всичко, което Алексей Мартянов (My-trade) публикува през последните години.

Зони на подкрепа и съпротива

Теорията на Maitrade се основава на технически анализ, на намиране на области на графиката, в които има отворени позиции, които действат като подкрепа или съпротива, и области, където вече няма отворени позиции и те няма да създадат съпротива на движението. Подкрепата/съпротивата се считат по-скоро за области на про-търговия, отколкото за линии. Въпреки че Алексей Мартянов също работи с линии, за да определи в кой момент може да се счита, че цената е напуснала търгувания диапазон.
На пазара има тълпа, мнозинството, които губят пари, и маркет мейкъри, силни пари, които работят срещу тълпата. Ако тълпата продава, тогава маркет мейкърът е длъжен да купува и да създава ликвидност. Когато по-голямата част, например, продаде и маркет мейкърът купи, пазарът ще се покачи поради естествен дисбаланс. В един момент тълпата започва да покрива губещите шорти и маркет мейкърът им продава това, което е купил по-рано.
Но това е опростен поглед върху пазара. Има много играчи на пазара и може да има много маркетмейкъри за всеки инструмент. Според мен най-трудният момент в алгоритъма на Maitrade е определянето на силата на търговията. Дали някой е заел голяма позиция в диапазон или не, дали има открит интерес към диапазона, който ще започне тенденция или не, дали позициите ще бъдат защитени или не. Трябва да разберете дали в определена област има заключени нерентабилни позиции, които ще създадат съпротива, или това е просто диапазон, в който обемът е бил търгуван, цената е била преместена нагоре/надолу, в който всички са спрени, няма отворени позиции в него, в него няма нищо за защита и съответно този диапазон не е подкрепа/съпротива. Основата на алгоритъма за търговия на Maitrade е работата със сделки, тяхната интерпретация и наблюдение на поведението на цената спрямо сделките.
Съгласно стратегията на Maytrade в формирания ценови диапазон се маркират горното ниво, долното ниво, маркира се средата на диапазона, а линиите за разширяване на диапазона се изчертават от горното и долното ниво. Предлага се да се изградят зони на разширение от границите на страничната стена, приблизително 50% в различни посоки - това са зоните, където с най-голяма вероятност цената все още ще бъде настрани:

Цената може лесно да навлезе в тези зони, ако например на голям играч му липсва ликвидност на пазара и лесно може да удари вашия стоп. Предполага се, че има някакъв момент, когато може да се счита, че цената е напуснала диапазона, когато цената се е установила на разширяването и когато всички вече виждат, че тенденцията е започнала и трябва да търсят входна точка. Ето как изглежда един от вариантите за дълъг вход. Търговия, изход от цената за разширяване, тест на горната граница на диапазона и влизане на теста. Поставяме стоп за продажба в долната половина на търговията:

В идеалния случай гамата се тества по цена само веднъж. Цената може да влезе в горната половина и да тества до 50% от диапазона за търговия. Колкото по-често цената тества диапазона и колкото по-дълбоко навлиза в него, толкова по-слаб е диапазонът. Колкото по-вероятно е цената отново да влезе в диапазона и да престане да бъде подкрепа. Алексей нарича такова връщане на цената на про-търговския пазар отмяна. В примера, докато цената не навлезе в долната половина на диапазона, се предполага бичи сценарий и ако цената се понижи, тогава няма подкрепа в сделката отляво, тази сделка се отменя и трябва да обмислите отваряне на къса позиция:

Алексей препоръчва да работите с професионални сделки, чието формиране отне от два до пет дни. Например, използваме часови графики. Ние очертаваме границите на търговията и веднага границите на нейното разширяване. На практика има трудности при изграждането на търговски граници. Например, ако на следващия ден цената влезе в зоната на разширение и остане в нея, тогава се оказва, че е необходимо да се разширят границите на търговията и съответно да се увеличат зоните на разширение. В резултат на това този процес може да бъде безкраен. Оказва се, че е гигант отстрани, в който не е ясно как да се търси входната точка.

Видове пазари

Разбирането какъв тип пазар е в момента също е ключов момент от алгоритъма. Има три вида пазар. Странично, тенденция, обръщане Разбирането на какъв тип пазар в момента също е ключова точка на алгоритъма. Има три вида пазар. Странично, тенденция, обръщане.

1. Странична стена.Цената може да отиде или настрани, или извън нея. Най-вероятно цената ще се върне в диапазона:

Търсим дълги входни точки на долната граница на страничния тренд или в зоната на по-ниско разширение. На шорти, съответно, в горните граници. Не можете да търгувате вътре в страничната лента. Също така не можете да късате на долната граница на страничния тренд и да купувате на горната граница.
Ние определяме, че се е появила странична тенденция, когато сделките в горната и долната част на диапазона са отменени:

2. Тенденция.В примера тенденцията е низходяща. Натрупвания отгоре, без натрупвания отдолу:

Ние търгуваме в посока на тенденцията, използвайки модела „про-търговия, изход, тест, влизане на теста за про-търговия“

3. Обратен завой.В примера се формира възходяща тенденция. В горната част няма зони за натрупване. Позициите са разпръснати по низходящото движение, няма съпротива. Единственото съпротивление на върха беше вдигнато, когато цената премина през него. Подпорите започват пирамида отдолу нагоре. Графиката има гориво за възходящо движение под формата на три сделки:

В началния етап на възникване на тенденция цената не влиза в стратегически сделки (максимален тест на горната граница, 50% от предишната сделка). Цената започва да влиза в тях, когато тенденцията приключи.

Входни точки

Когато анализираме сделките, обръщаме внимание на цената, напускаща зоната на разширяване и нейната консолидация в тази зона. Нека видим как цената тества зоните на подкрепа/съпротива. Колко пъти докосва границата им или колко дълбоко навлиза в диапазона. Пазарът е по-силен, когато няма влизания в търговията. Ние определяме колко сделки отляво на графиката са били отменени и колко са били формирани. За нас са по-важни сделките, които са по-близо до нас във времето, т.к по-вероятно е те все още да имат отворени позиции.
Трябва да обърнете внимание дали има обем в търговията или не. Как цената излиза от търговията, със или без освобождаване на обем. Сделки, при които обемът не е бил търгуван и при които обемът се е появил само когато цената излезе от тази сделка, няма да се считат за подкрепа/съпротива. В тези зони не трябва да се поставят спирки. Ако изходът от консолидацията е с обем, тогава тези, които са имали отворени позиции в консолидацията, могат да ги затворят и консолидацията може да стане празна, без отворен интерес.
Посоката на излизане от консолидацията показва къде отвори тълпата и къде отвори маркет мейкърът. За да разберем в каква посока нарастват обемите в про-търговията, изчакваме обемите да изчезнат и да излезем от консолидацията. Ако изходът от консолидацията е надолу, тогава тълпата е купила в консолидацията.
Необходимо е да се определи какъв е потенциалът до следващите, все още неотменени сделки. Графиката трябва да показва потенциал под формата на разредени зони. На снимката вляво сделката не е анулирана, но вдясно е анулирана. Съответно графиката вдясно има потенциал за възходящо движение:

Ние се отваряме към тенденцията на големи времеви рамки. Например на дневните графики. Позиция се отваря, ако е възможно да се постави стоп на неотменени сделки.

Алгоритъмът на Maitrade предоставя няколко основни модела за влизане в позиция.
1. Влизане в тенденция, когато цената надхвърли разширението на страничния тренд:

Влизане в страничния граничен тест. Цената може също да формира входна точка в зоната на разширяване или, обратно, да влезе в горната част на търговията.

2. Модел на обръщане.Цената надхвърля разширяването и се връща обратно към про-трейда, в примера, до долната си граница, като по този начин отменя този про-трейд като подкрепа:

При модел на обръщане трябва да има обем в про-сделката и когато цената излезе от нея.

3. Входовете са странични.Струва си да повторим още веднъж, че ние не продаваме на долната граница на страничния тренд и не купуваме на горната граница на страничния модел. Вътре в страничната стена не могат да се правят транзакции, защото цената в диапазона се държи непредвидимо. Отваряме дълга позиция от долната граница на страничната лента или от разширяването на долния диапазон на страничната лента, а къси позиции от горната граница или от горната експанзия. Влизане с помощта на модела „про-търговия, изход от про-търговия, тест на про-търговия, влизане“ на по-малка времева рамка:

В примера поставяме стопове в долната сделка, в долната й половина.
Или вариант на входната точка в страничен модел, базиран на обратен модел. Излезте от търговията надолу, отвъд границата на разширение, върнете се обратно към сделката, анулирайте я и след анулирането търсим точка за влизане в дълга:

Ние поставяме стоп за продажба при фалшив изход.
В допълнение към входните точки трябва да се спомене методът за излизане от позиция и размерът на позицията. Въз основа на наблюденията на търговията на Maytrade, излизането от позиция се извършва в две части. Половината от позицията се затваря, когато транзакцията е положителна спрямо стоп стойността. Половината от позицията е затворена, блокирайки част от печалбата. Второто полувреме се провежда до планирания голям гол. Ако сценарият не се осъществи и спирането се задейства, тогава транзакцията като цяло ще остане на рентабилност.
Посетете уебсайта на Maytrade. На уебсайта можете да намерите свободно достъпни екранни снимки на някои транзакции. Преди това понякога беше възможно да се изтеглят записи на разговорите на екипа на Алексей с анализ на пазарната ситуация за различни инструменти. Вижте отговорите на въпросите и екранните снимки в секцията Въпроси и отговори. Ако е възможно, абонирайте се за платения достъп за $34 на месец. Всичко това ще добави подробности към цялостната картина на търговската система на Мейтрейд и неговата теория за търговия.

P.S. Алексей видя статията и ми позволи да я напусна. Много му благодаря за това. Благодарете му с абонамент или вземете обучение. Сигурен съм, че има какво да разкаже, което е извън обхвата на тази статия.